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De planta octogonal, fue levantada hacia 1670 y concluida en los años finales del siglo XVII como iglesia propia de la Cofradía de Jesús. Es, sin duda alguna, el escenario de la escultura, un verdadero teatro pensado para mostrar los misterios de la pasión. Salzillo realizó para el recinto los famosos pasos procesionales de la mañana de Viernes Santo, logrando un escenario armónico entre arquitectura y escultura. En las tribunas se conservan todavía originales, las pinturas de Pablo Sístori, de 1792.