El edificio donde se sitúa este Museo, junto al Santuario del Castillo, sirvió de alojamiento a los Franciscanos a modo conventual. Siguiendo un proyecto de Antonio Martínez Prats, se ha edificado un moderno edificio, abierto al público recientemente, donde en su sala de exposiciones, situada en la segunda planta se pueden contemplar todo tipo de objetos relacionados con las Fiestas Patronales que se celebran en el mes de diciembre, en honor de la Purísima Concecpión. En el claustro se expone la carroza de la Virgen.