La Iglesia de San Mateo, que se encontraba más al centro de la ciudad, se trasladó a su actual sede en 1800 aprovechando el viejo edificio de los Jesuitas, inacabado al ser expulsada la Orden de España en 1773.

La insuficiencia de rentas alargó la obra durante todo el siglo XIX, interviniendo en la construcción de su cúpula el arquitecto Justo Millán.

Del interior destacan el retablo mayor, obra de Jerónimo Caballero, procedente del desamortizado convento de la Merced, las tallas de los cuatro evangelistas de las pechinas, del artista local Juan Dimas, y algunos lienzos de pintores lorquinos del XVII-Miguel de Toledo, Camacho...-distribuidos en la iglesia y sacrístia.