Alhama se encuentra enclavada en el Valle del Guadalentín, al abrigo de las Sierras de Espuña y de la Muela. Torres defensivas, castillos, restos de murallas, palacetes renacentistas y casas nobiliarias reflejan la dilatada historia de este valle. Urbe que árabes y romanos asociaban con las aguas termales que manaban de la sierra, esta característica es la que va a dar nombre a la población, pues Alhama significa baño termal. Testigo de ello son las ruinas de los baños romanos, hoy en día convertidas en museo arqueológico. Su construcción se remonta al siglo l, aunque posteriormente se siguieron utilizando en la época islámica. Sobre el peñasco rocoso que domina la ciudad se levantan los restos del castillo árabe levantado en el s. Xll y a cuyos pies se ha ido asentando la población.
En el recorrido por el pueblo sorprende el luminoso colorido de las fachadas de las antiguas mansiones, a base de rojos, violetas, ocres y azules.
Para los amantes de las caminatas y largos paseos en bicicleta, en Alhama está la entrada a Sierra Espuña, el Parque Regional más emblemático de Murcia. En él, además de la posibilidad de practicar el senderismo y la escalada, existen puntos de interés como los Pozos de la Nieve, neveras circulares construidas entre los s. XVI y XVII.