Ce musée était l'ancien Palais du Marquis de Menahernosa construit au XVIIIème siècle. À première vue, il s'agit d'un bâtiment de style baroque plutôt sobre, orné de peintures baroques qui font allusion à la profession de son fondateur. Les oeuvres qui peuvent être contemplées à l'intérieur sont issues d'une donation de l'archéologue Emeterio Cuadrado Díaz. Les objets, de grande valeur, ont été trouvés dans la nécropôle ibérique de "El Cigarralejo", à Mula. Par conséquent, plus de 80 pièces (pièces en céramique, sculptures en pierre, etc.) sont exposées.