La Tour des Chevaux à Bolnuevo, a été construite au XVIe siècle, quelques années après la Tour de La Cumbre de Puerto de Mazarrón, et avec une finalité identique: le contrôle de cette partie du littoral face aux éventuelles incursions de piraterie berbère, qui constituaient pour la population un souci constant. Son existence assurait, donc, la tranquillité des activités de pêche de l’anse.

Dans les siècles suivants, la tour a subi divers réaménagements et reparations, certains dans la programmation des restaurations réalisées dans les tours du littoral, au cours du XVIIIe siècle.

Au milieu du XXe siècle, en commémoration du célèbre Miracle de la Vierge, une chapelle dédiée à la chapelle de La Purísima Concepción fut ajoutée, même si avant sa constructions annexes furent déjà réalisées.

La Tour est déclarée Bien d’Intérêt Culturel.